거래 지표는 작동하지 않습니다

거래 지표가 작동하지 않음
놀랍고 좌절스럽고 많은 나쁜 오래된 아이디어가 얼마나 탄력적 인가요? 어떤 것들은 죽지 않을 것입니다. 그들은 단지 새로운 세대의 "흔적"을 위해 부활하고 반복됩니다.
. 은행가들이 금융 시스템을 파산시킨 것처럼 범죄도 있습니다. 주어진 돈의 산들과 그것들을 고치라고 요구했다. (그들이 마음에 들지 않는다면) 지난번에 똑같은 일을함으로써 모든 문제를 일으켰다. (아이슬란드 제외). 지금은 강간과 성적 이방이 발생했다고 생각합니다. 강간범을 찾아 유죄 판결합니까? 강간범 문제를 해결하기 위해 강간범위원회를 구성하고 기금을 조성합니까? 왜 안돼? 결국 문제에 대한 깊은 이해를 가지고이 문제에 대한 전문가가 아닌가?
-. 에헴. 몇몇 쌍곡선의 역설이 그곳에 섰지 만, 나는 내 애완 동물에 다가 가고있다 : 웹 기반 거래, 시스템 구축 및 백 테스팅 플랫폼의 새로운 세대로 인해 개조 및 리바이벌을 거치고있는 기술 분석. "이 모든 쓰레기가 다시는 아니지"라고 나는 생각한다.
기술적 분석 (TA)은 이동 평균 및 "오실레이터 (oscillators)"를 기반으로 한 분석이며, 전체 지표 동물원은 수백, 모든 사람들을 위해 측정되며, 모든 사람들이 좋아하는 동물을 가지고 있습니다!
트레이딩 시스템 (TS) 빌딩은 거래 신호 생성기 역할을하는 위의 "마법 공식"/ 조합을 찾으려고합니다. 그런 다음 이것을 사용하여 거래 할 컴퓨터 프로그램을 작성하고 "자동화 된 알고리즘 거래"라고 부릅니다. 이것은 정교함의 높이로 볼 수 있습니다. 최신 웹 표준과 프레임 워크를 통합하고 차세대 웹 플랫폼을 통해 이러한 시스템을 게시하고 판매 할 수 있습니다 (물론)! "구름". (물론 주식 스패머, 옵션 "전문가", 투자 고문, 재정적 인 "기술 기업가"는 모두 페이스 북과 트위터를 통해 모든 사람들에게 끊임없이 급류를 제공하고, 군중의 기술을 사용합니다. 상호 추천 및 공감대를 형성하여 차트의 최상부로 올라 섰습니다.)
이 신구약의 기초를 빨리 없애자.
TA 표시기는 가격 시계열에서 더 이상의 정보를 추출하지 않고 실제로 파기합니다. 당신은 데이터로부터 직접 배우는 것이 더 낫습니다. 또한 시계열에서 예측 정보를 추출하려고 할 때 관련성의 수평선과 예상 할 수있는 수평선의 현상이 있음에 유의하십시오. 귀하의 표시기가 무엇이든간에, 그것은 좋게 보일 수 있지만 그것이 생각하는 것보다 적은 것을주는 것입니다.
TA 지표는 일반적으로 과거의 역사에 그려져 있습니다 (즉, 지연된 지표 만, 기존 TA에는 선행 지표가 있습니까?)하지만 미래는 당신이 알고 싶은 것입니다. 이제는 미래의 궤적처럼 정확하게 예측할 수는 없지만 (즉, 금융 및 경제 분야에서 부적절한 더러운 단어) 정확하게 미래의 궤적처럼 확률을 얻을 수는 있습니다. 즉, 미래의 가격 움직임에 대한 확률 인 확률을 얻을 수 있습니다. 당신이 거래 할 필요가있는 모든 것.
TA 표시기는 독자적으로 작동하지 않으므로 사람들은 재미있는 방식으로 시도하고 결합합니다. 그러나 이것은 건초 더미 지역입니다. 일부 상업용 소프트웨어와 비싼 소프트웨어는 자동으로이 "마법 공식"을 생성하는 최적화 된 검색 기능을 추가합니다. 그러면 이전 데이터에 대한 백 테스팅을 수행 할 수 있기 때문에 효과가있는 것처럼 보입니다. 이제 "어쨌든 사용하지 않는 이유는 무엇입니까?" 그게 우리가 신경 쓰는 전부입니다. "- 그렇습니다. 그러나"그것이 작동하는 것처럼 보입니다 "라는 이유는 심오한 것이 라기보다 얕은 것입니다. 즉, 그것은 단지 사고, 즉 임의의 현상의 부작용입니다. 즉 예측할 수없는 쉬움. 다시 말하면, 나는 현재의 푸른 미래에, 미래, 즉각적인 미래 - 현재의 순간에 거래되고 앞으로 나아갈 때까지 - 우리가 정말로 염려하는 것입니다. 과거에 일어난 일들은 끝났고 더러워지고 끝났습니다. 한 가지만 제외하고는 정말로 장기적인 미래를 알기가 불가능합니다 - 당신 자신의 죽음의 필연성!
갈비뼈에 또 다른 차기가있어, 당신을 깨우고 깨우고, Kool-Aid 병을 손에서 뽑아 내십시오.
backtesting도 허풍이다. 이제는 아마도 백 테스팅이 과학적으로 엄격한 표준이라고 생각할 것입니다. 그렇지 않습니다. 앞서 언급 한 시야에 대해 생각할뿐만 아니라 시장이 끊임없이 변화하고 적응할 수 있다는 불편한 사실이 있습니다. 현재 "진행중인"것은 2 년 전의 것과 동일하지 않을 것이고, 확실히 5 또는 10이 아닙니다. 이는 시장 참여자가 자신의 행동을 배우고 변화시키고 있기 때문에 그 중 대부분은 더 이상 존재하지 않기 때문입니다 인간도, 고주파에서의 거래와 프론트 - 러닝은 그들이하는 것처럼 플래시 충돌을 일으킨다. 시장은 자신을 지배하는 보편적이고 변하지 않는 "법"을 가지고 있지 않습니다. 이것은 물리학이나 수학이 아니라 단지 하루의 끝에서 응급 집단 행동, 즉 인간입니다. "빌어 먹을". 물론 어느 시점의 주가는 기업이 이익을 내고 현실 세계와 관련이있는 물건, 더 넓은 경제, "공급과 수요"와 그 모든 것들을 실천하는 능력을 나타냈다. 이제 그들은 단지 환상과 오만한 카지노에 대한 오해의 소지가 있거나 오만한 믿음의 유령이다.
백 테스팅 수익은 오랫동안 시스템을 맹목적으로 거래한다는 아이디어를 기반으로합니다. 하지만 시장은 항상 자신의 행동을 변화시키고 있습니다. 왜 그렇게하고 싶습니까? 그것은 미친 것이다; 과도하게 당신의 시스템을 오랫동안 붙잡고 있으면 그것이 돌아 서게 될 것이라는 믿음으로 결실이 생기지 않을 것입니다. 신경에 좋을 것입니다. 들어가서 이익을 얻은 다음 다시 바로 돌아올 수 있습니다. 우리가 할 수있는 최선의 방법은 우리의 계산 자원을 사용하여 "패턴", "상관 관계", 지역 시간 의존 "효과적인"규칙 및 이론을 찾아 냄으로써 가격 변동에서 비 임의성을 식별 할 수있게하는 것입니다. 이익.
거래 시스템에 의해 생성 된 신호는 일반적으로 강도가 거의 나타나지 않으며 확률적인 정보가 없습니다. 화재가 발생하지 않더라도 냄비에 스테이크가 없어도 내 연기 알람이 꺼지는 경우가 있습니다.
물리학에서와 마찬가지로 개념적으로 주가 데이터 필터링은 소음 (예 : 먼 별빛 및 대기 난기류)으로 인해 손상된 실제 신호 또는 기능을 추출하려고하지만 ' 근본적인 현실 "은 가격 그 자체이며, 추출 할 기본 현실이 없다. 즉, 당신은 항상"추세 "가 아닌 가격을 거래하고있다. StockWave를 사용하면 학습 알고리즘의 매개 변수 설정과 관련된 기술적 인 이유로 필터링을 수행 할 수 있습니다. 이 알고리즘은 동일한 알고리즘이 아니기 때문에 기계 학습 알고리즘을 훈련시키는 데 필터를 사용하기도합니다. 하지만 그게 바로 문제입니다. 몬테카를로 단계의 소음, 우리는 아무 것도 버리지 않으며 때때로 어떤 방식으로 그것을 "슬라이스"하기도합니다.)
또한 TA는 "모든 정보가 가격에있다"는 기이 한 말로 기상 뉴스 이벤트가 가격에 미치는 영향을 완전히 무시했다. EMH가 정확하다면 TA는 작동하지 않습니다. 아무도 뉴스 이벤트를 분석하려고 시도하지 않습니다. 단지 열심히 노력하고, 관련 정보를 추출하고, 정리하고, 파싱하여 파문을 일으켜 파문을 일으키고, 감각과 감정을 얻습니다. 이는 목에 통증이 전혀 없습니다. 차트에 몇 개의 컬러 라인을 그려 넣거나 61.8 %의 피보나치 retracement 레벨을 플로팅하는 것보다 훨씬 더 어렵습니다. 실행 가능한 거래 시스템을 만들면 방금 몇 가지 이동 평균을 던지기 시작했다. chaikin 발진기와 파라볼 릭 sar는 뉴스 기사의 타고난 "지저분한"문제를 다루는 것보다 훨씬 쉬운 옵션 일 것이다.
일부 TA 소프트웨어는 최소한 초기 분석 단계에서 시스템을 구축하기위한 후보로 행동 할 수 있도록 전체 기능이있는 주식을 미리 스캔하고 "스캔"하기 위해 기본을 사용합니다. 판매 수치, 수익 보고서, 현금 흐름, 애널리스트 평가 등은 거래에 영향을 미칠 때 뉴스 이벤트 스트림에 표시됩니다. 회사 보고서가 주로 허구의 작품이기 때문에 가능한 "심오한"유용성에 결함이있을 수 있습니다. 재미 있고 통계적으로 변칙적 인 상황을 찾기 위해 기업의 펀더멘털 컬렉션 전체를 분석하는 유용한 방법이있을 수 있습니다. 그러나 아무도 이와 같이 아무 것도하지 않는 것 같습니다.
내가 모든 거래의 가장 큰 비밀인 성배, 신성한 성배 [2], reallly works 시스템 - 당신의 신용 카드와 은행 계좌 정보, 예수님을 찬양합니다. 예수님은 십대 딸의 부적절한 사진뿐만 아니라 돈, 당신의 돈도 내게 주셨으면합니다.
이 시스템은 모든 주식 보안 계측기에서 작동하며, 항상 작동하는 하나의 거래 시스템 만 있습니다.
- 확률 론적 동등성, 다소 덜 경미하다 - "긍정적 인 기대 수익률과 위험 부담이있는 상태로 당신의 이익에 부합한다면 거래."
우리는 시스템이 작동한다는 것을 알고 있으므로 이제 문제는 정확한 확률 모델을 사용하여 상한 및 하한을 예측하거나보다 현실적으로 감소시키는 것으로 감소합니다. 그래서 이론 상으로는 종이 한 장으로 처음부터 시작해서, 당신은 무엇을하려고 할 것입니까? 왜 안돼. ?
당신이 찾을 수있는 최선의 알고리즘을 사용하여 그것을 분석 분석 할 수있는 모든 데이터를 가져 가거나 자신이 직접 출력으로 확률을 산출; 확율에 매달리지 말고, 확률에 충실하십시오. 이것은 예상 행동 (복잡하고 컴퓨터 보조 검색에서만 찾을 수 있습니다)을 나타내는 거래를 찾고 무역을 할 때 필요한 것입니다. 승산이 당신에게 유리합니다.
흠, 그래. 그런 모든 것이 꽤 좋은 것처럼 들리지만, 그런 식으로 작동 할 수도 있습니다. 그런데 어떻게 스스로 만들 수 있습니까? 아니면 어디에서 구입할 수 있습니까? 확실히 존재하지 않습니다!
이 모든 것이 우리를 처음까지 되돌아 가게합니다. 당신이 정말로 필요로하고 원하는 소프트웨어, 거래를 할 수있는 최고의 소프트웨어가 있습니다. StockWave. 또는 그렇지 않다면, 그것은 동일한 원리로 설계되고, 동일한 특징을 가지며, 기능적으로 그것과 동등한 것입니다. 그리고 주변에 그런 경쟁자가 없기 때문에. 우리는 StockWave로 돌아 간다. 어느 날 누군가 StockWave보다 "StockWave"를 더 잘 수행 할 수는 있지만, 잠 못 이루는 밤을 보내는 것은 아닙니다. 이제는 이것이 뻔뻔하게도 고객을 세뇌하는 또 다른 "헛소리 판매 피치"처럼 보입니다. 물론 판매 피치에 불과하지만 논리적 인 논리와 합리적인 논쟁의 판매 피치에 불과합니다. , 다른 어떤 소프트웨어 공급 업체도 당신에게 이것을 말할 것입니다 -
모두를 사용하기 전에는 소프트웨어를 사용하지 마십시오! 당신이 우리의 것을 사용하는 것에 손을 넣을 수있는 다른 모든 거래 소프트웨어를 사용하십시오 - 우리의 방법을 시도하십시오; 그것은 동일하지 않고, 유사하지 않으며, 심지어 닫히지도 않습니다.
"TA가 헛소리라면", 그때 헛소리가 아닌가?!
TA보다 낫지 만 무엇을 제공하나요?
당신이 원하는 것은 확률 모델입니다. 이것들은 일반적으로 다음과 같이 보입니다.
이것은 몬테카를로 시뮬레이션에 의해 생성되며 확산의 수학 또는 갈색 운동에 기반합니다. 이것은 옵션 가격 결정 모델을 위해 "퀀트 (quants)"가 생성하는 것입니다. 그것이 당신에게 얼마나 작은 지, 내부 구조가 얼마나 흥미롭지 않은지주의하십시오. 우리가 추세, "흔들 거리는 소리", 전환점에 대해 약간의 아이디어를 얻을 수 있다면 더 좋지 않을까요? 당연히 그럴 것이고, 그것은 많은 돈을 가치있게 생각할 것입니다. 그리고 이것은 우리 소프트웨어가하는 것입니다. 우리는 다른 어떤 것과도 다르지 않다는 말을 계속하고 있습니다. 다른 곳에서는 찾아 볼 수 없습니다.
StockWave는 훨씬 더 잘할 수 있습니다 - 깊은 학습 및 베이지안 기법을 통합하는 소설 기계 학습은보다 정교한 결과를 생성 할 수 있습니다 - 갤러리를 참조하십시오.
값의 보급은 여전히 ​​존재하지만 그 안에 나타나는 하부 구조에 주목하십시오.
당신은 우리가 얻고있는 아이디어를 보았습니다. 베팅의 올바른 방향을 아는 것조차도 가치가 있습니다.
스윙 트레이더라면 나타나는 전환점이 표적, 출입구를 줄 수 있습니다.
그리고 우리가 바람을 피우지 않는다는 것을 보여주기 위해, 여기에 입력 가격 시리즈 차트가 있습니다.
또한 차트에 겹쳐서 표시됩니다. 거래 시간을 켜고 끄기 때문에 차트 가격에 차이가 있기 때문에 정확하지 않은 매치업에 유의하십시오.
희망을 바랐습니다. 우리는 그것이 멋지다고 생각합니다. 당신이해야 할 일은 - 이제 눈을 뜨고 직감을 기반으로 한 거래를하지 말고 계산 접근법을 유지하십시오. 즉, 이익을 최적화 할 수있는 최선의 가장 정교한 거래를 찾으십시오. . 우리의 알고리즘은 사용자 지정 히트 맵을 사용하여 맞춤 거래 또는 "스프레드"를 찾는 방대한 검색 공간을 검사 할 수 있습니다.
일단 당신이 더 나은 확률 모형을 얻으면, 당신은 당신의 이익을 mazimises 최고의 조합 무역을 찾으십시오.
이 모든 예쁜 그림을 생성하는 것이 빠르고 쉽지는 않습니다. (우리는 소프트웨어를 실행하기에 좋은 하드웨어가 필요합니다. 저렴한 것도 아닙니다) - 우리가 알고리즘 적으로 생산 한 것이면 상식과 머피의 법칙을 잘 적용해야합니다. "시스템"과 "지표"를 조사하면서 이미 몇 차례 블록을 돌린보다 정교한 투자자를 찾는 것은 최첨단에서 더 새로운 것을 원하고 작동하지 않는다고 결정했다. 이동 평균 크로스 오버 시스템을 작성하는 방법이나 모델을 퀀텀 피아노에 업로드하는 방법을 묻지 마십시오. 이 점을 완전히 놓쳤을 것입니다.
은행업은 가장 큰 재앙에 책임이있는 사람들이 그들이 야기한 문제에 "해결책"을 제공하는 자유로운 통치를받는 독특한 존재입니다. "비난 게임"이 자주 연주되거나 벌금이 부과되지 않을 수도 있습니다. 특히 은행가가 제공하는 솔루션에는 대개 손실을 줄이고 자신의 보너스를 지급하는 것이 포함됩니다. 그리고 그것은 바로 시작에 불과합니다. 그 다음에 시민과의 긴밀한 연결을위한 무료 돈이 있습니다.
[1] Jamie Dimon, JP Morgan의 머리 족제비는 최근 미국 정부 청문회에서 "교차 조사"되었다. 이 회선을 따라 무엇인가가 나왔습니다. 인터뷰하는 사람들 : "너 아마 조금 비뚤어 졌을거야. (미안하다.)?" JD는 - "아니, 나는 정말로 똑똑하고, 너희들보다 훨씬 똑똑하다" "괜찮아, 계속해, 네가 고마워, 너를 귀찮게해서 미안해."
[2] 투자의 유일한 다른 성배는 불법 내부자 정보의 사용이다. 절대로 "카드 카운트"를 신경 쓰지 마라. 단지 다른 사람들 손을 봐라.

효과적인 트레이딩 인디케이터 사용.
많은 투자자들과 활발한 거래자들은 기술 거래 지표를 사용하여 높은 확률의 거래 진입 점과 종점을 식별합니다. 대부분의 거래 플랫폼에서 수백 가지 지표를 사용할 수 있으므로 너무 많은 지표를 사용하거나 비효율적으로 사용하기 쉽습니다. 이 기사에서는 여러 지표를 선택하는 방법, 정보 과부하를 피하는 방법 및 지표를 최적화하여 이러한 기술적 분석 도구를 가장 효과적으로 활용하는 방법에 대해 설명합니다.
다중 지표 사용.
기술 지표는 거래 수단의 과거 및 현재 가격 및 / 또는 거래량을 바탕으로 한 수학적 계산입니다. 기술 분석가는이 정보를 사용하여 과거 실적을 평가하고 미래 가격을 예측합니다. 지표는 특정 매수 및 매도 신호를 제공하지 않습니다. 상인은 자신의 고유 한 거래 스타일에 부합하는 거래 진입 점 및 종료점을 결정하기 위해 신호를 해석해야합니다. 추세, 운동량, 변동성 및 부피를 해석하는 지표를 포함하여 다양한 유형의 지표가 존재합니다. 관련 독서는 기술 분석의 개척자를 참조하십시오.
"Multicollinearity"는 동일한 정보의 다중 계산을 나타내는 통계 용어입니다. 이는 동일한 유형의 지표가 하나의 차트에 적용될 때 발생하는 기술 분석의 일반적인 문제입니다. 결과는 오도 된 수있는 중복 신호를 만듭니다. 일부 거래자는 의도적으로 동일한 유형의 여러 지표를 적용하여 예상 가격 변동에 대한 확인을 기대합니다. 그러나 실제로는 다중 공선 성이 다른 변수를 덜 중요하게 여겨 시장 상황을 정확하게 평가하기 어려울 수 있습니다.
다중 선선도와 관련된 문제를 피하기 위해 거래자는 중복 결과를 제공하지 않고 서로 잘 작동하거나 보완하는 지표를 선택해야합니다. 다양한 유형의 지표를 차트에 적용하여이를 달성 할 수 있습니다. 상인은 한 운동량과 하나의 추세 지표를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 스토캐스틱 오실레이터 (운동량 표시기) 및 평균 방향 지수 (ADX, 추세 지표)가 있습니다. 그림 1은이 두 지표가 적용된 차트를 보여줍니다. 표시기가 다른 정보를 제공하는 방법에 유의하십시오. 각각은 시장 조건에 대한 다른 해석을 제공하기 때문에 다른 하나를 확인하는 데 사용할 수 있습니다. (스토캐스틱 오실레이터 관련 관련 정보는 Stochastics : 정확한 구매 및 판매 지표를 참조하십시오.)
트레이딩 차트를 깨끗하게 유지하십시오.
상인의 차트 플랫폼은 시장에 대한 포털이기 때문에 차트가 상인의 시장 분석을 향상시키고 방해하지 않는 것이 중요합니다. 읽기 쉬운 차트와 작업 공간 (차트, 뉴스 피드, 주문 입력 창 등 전체 화면)은 상인의 ​​상황 인식을 향상시켜 상인이 시장 활동을 신속하게 해독하고 대응할 수있게합니다. 대부분의 거래 플랫폼은 배경색, 이동 평균의 스타일과 색상, 차트에 나타나는 단어의 크기, 색상 및 글꼴에 이르기까지 차트 색상 및 디자인과 관련하여 상당한 수준의 사용자 정의가 가능합니다. 깨끗하고 시각적으로 매력적인 차트 및 작업 공간을 설정하면 거래자가 지표를 효과적으로 사용할 수 있습니다.
오늘날의 많은 거래자는 여러 차트를 표시하고 주문 입력 창을 표시하기 위해 여러 모니터를 사용합니다. 6 개의 모니터가 사용 되더라도, 기술적 인 지표에 스크린 공간의 모든 1 인치를 할당하는 것은 녹색 표시등으로 간주되어서는 안됩니다. 정보 과부하는 상인이 많은 양의 데이터를 해석하려고 할 때 발생합니다. 모든 데이터가 본질적으로 손실됩니다. 어떤 사람들은 이것을 분석 마비라고 부릅니다. 너무 많은 정보가 제시되면 상인은 대응할 수 없게 될 것입니다.
정보 과부하를 피하는 한 가지 방법은 작업 공간에서 불필요한 지표를 제거하는 것입니다. 만약 당신이 그것을 사용하지 않으면, 그것을 잃어 버려라. - 이것은 혼란을 줄이는 데 도움이 될 것이다. 거래자는 차트를 검토하여 다중 공선 성이 걸리지 않았 음을 확인할 수도 있습니다. 동일한 유형의 여러 지표가 동일한 차트에있는 경우 하나 이상의 지표를 제거 할 수 있습니다. (관련 독서는 시장 심리학이 기술 지표를 어떻게 주도 하는지를보십시오.)
관련 분석 도구 만 사용하는 잘 구성된 작업 영역을 만드는 것은 한 프로세스입니다. 거래자가 사용하는 기술 지표는 시장 상황, 고용 전략 및 거래 스타일에 따라 수시로 변경 될 수 있습니다.
차트는 사용자 친화적 인 방식으로 설정되면 저장 될 수 있습니다. 거래 플랫폼이 닫히고 다시 열릴 때마다 차트를 다시 포맷 할 필요는 없습니다 (거래 플랫폼의 도움말 섹션에서 지시 사항 참조). 작업 공간의 색 구성표와 레이아웃을 방해하지 않으면 서 기술적 기호와 함께 거래 기호를 변경할 수 있습니다.
그림 2는 잘 정리 된 작업 공간을 보여줍니다. 읽기 쉬운 도표 및 작업 공간을 작성하기위한 고려 사항은 다음과 같습니다.
색상. 색상은 쉽게 볼 수 있어야하고 모든 데이터를 쉽게 볼 수 있도록 많은 대비를 제공해야합니다. 또한 주문 입력 차트 (거래 입력 및 종료에 사용되는 차트)에 한 가지 배경색을 사용할 수 있으며 같은 기호의 다른 모든 차트에 다른 배경색을 사용할 수 있습니다. 둘 이상의 심볼이 거래되는 경우 각 심볼에 다른 배경색을 사용하여 데이터를 쉽게 분리 할 수 ​​있습니다. 레이아웃. 하나 이상의 모니터가 있으면 사용하기 쉬운 작업 공간을 만드는 데 도움이됩니다. 하나의 모니터는 주문 입력 용이며 다른 모니터는 가격 차트 용으로 사용될 수 있습니다. 동일한 표시기가 둘 이상의 차트에서 사용되는 경우 동일한 색상을 사용하여 각 차트의 동일한 위치에 같은 표시기를 배치하는 것이 좋습니다. 이를 통해 별도의 차트에서 시장 활동을 쉽게 찾고 해석 할 수 있습니다. 크기 조정 및 글꼴. 굵고 선명한 글꼴을 통해 거래자는 숫자와 단어를 더 쉽게 읽을 수 있습니다. 색상 및 레이아웃과 마찬가지로 글꼴 스타일이 선호되며 거래자는 다양한 스타일과 크기로 실험 해 가장 시각적으로 즐거운 결과를 만들어냅니다. 편안한 레터링이 발견되면 연속성을 제공하기 위해 모든 차트에서 동일한 스타일과 크기 글꼴을 사용할 수 있습니다.
어떤 기술 지표를 사용할지 결정하고 지표를 가장 잘 활용하는 방법을 결정하는 것은 각 상인에게 달려 있습니다. 이동 평균 및 발진기와 같은 가장 일반적으로 사용 가능한 표시기는 입력 값, 즉 표시기의 동작을 수정하는 사용자 정의 변수를 변경하여 사용자 정의 요소를 허용합니다. 예측 기간 (look-back period)이나 계산에 사용 된 가격 데이터의 유형과 같은 변수를 변경하여 다양한 지표를 제공하고 다양한 시장 조건을 지적 할 수 있습니다.
그림 3은 지표의 행동을 변경하기 위해 조정할 수있는 입력 변수 유형의 예를 보여줍니다. (이동 평균에 관한 관련 읽기는 이동 평균의 함정 7 개를 참조하십시오.)
오늘날의 선진 거래 플랫폼 중 많은 곳에서 거래자가 최적의 성과를 가져 오는 입력을 결정하기 위해 최적화 연구를 수행 할 수 있습니다. 거래자는 예를 들어 이동 평균 길이와 같은 특정 입력에 대한 범위를 입력 할 수 있으며 플랫폼은 계산을 수행하여 가장 유리한 결과를 생성하는 입력을 찾습니다. 다 변수 최적화는 두 개 이상의 입력을 동시에 분석하여 최상의 결과를 유도하는 변수의 조합을 확립합니다. 최적화는 무역 진입, 퇴출 및 금전 관리 규정을 정의하는 객관적인 전략을 개발하는 중요한 단계입니다.
최적화 연구는 가장 수익성있는 투입물을 파악하는 데 도움이 될 수 있지만 과도한 최적화는 이론적 인 결과가 환상적으로 보이는 상황을 만들 수 있지만 시스템은 일정한 역사적 데이터 세트에서만 잘 수행되도록 조정되어 실시간 거래 결과가 어려워 질 것입니다. 이 기사의 범위를 벗어나지 만 최적화 연구를 수행하는 거래자는 전체 전략 개발 프로세스의 일부로 올바른 백 테스팅 및 포워드 테스팅 기술을 이해하고 활용함으로써 과도한 최적화를 피하도록주의해야합니다.
기술 분석은 확실성보다는 확률을 다루는 것이 중요합니다. 시장의 움직임을 100 % 정확하게 예측할 지표는 없습니다. 지나치게 많은 지표 또는 지표의 부정확 한 사용은 시장에 대한 상인의 시각을 흐리게 할 수 있지만 기술 지표를 신중하고 효과적으로 사용하는 상인은 시장에서의 성공 확률을 높이기 위해 확률이 높은 거래 설정을 더 정확하게 나타낼 수 있습니다. (관련 독서는 시장 심리학이 기술 지표를 어떻게 주도 하는지를보십시오.)

지표가 작동합니다. 그러나 당신은 그들을 사용하는 방법을 알지 못합니다.
이 기사의 내용
소매 거래에서 가장 큰 오해 중 하나는 지표의 (잘못) 해석 및 사용이다. 두 번째로 큰 것은 거래 중지 배치에 관한 신화이다. 오늘 우리는 지표를 둘러싼 신비화와 오해를 배제하기 위해 지표로 거래를 보는 새로운 방법을 제시 할 것입니다. 바라건대 우리는 가격 행동과 지표 지지자 사이에서 벌어지는 광기를 막을 수 있습니다.
표시기가하지 않는 것 : 표시기는 신호를 제공하지 않습니다.
첫 번째 요지는 또한 가장 중요한 것이고, 많은 상인들이 지표를 사용하여 성공을 거둔 적이없는 주된 이유입니다. 거래 웹 사이트가 실제로이 문제에 관해 이야기하지 않는다면, 그리고 지금까지 배운 내용과 완전히 반대 일 수 있기 때문에 머리를 감싸는 것은 어려울 수 있습니다. 그러나 어쩌면 그렇게 많은 상인들이 투쟁하는 이유 일 수 있습니다!?
지표는 신호를 제공하지 않습니다. 그들은 언제 사거나 언제 판매 할 지 말하지 않습니다. 그들은 무엇인가가 과매 매되거나 지나치게 팔릴 때 당신에게 말하지 않습니다. 우리가 무엇을 말하고 있는지 알지 못한다고 생각하기 전에, 다음으로 더 명확 해지면서 다음 요점을 읽으십시오.
지표는 정보만을 제공합니다.
이것은 지표가 실제로하는 일이며, 그것의 유일한 목적입니다. 지표는 가격, 가격 이동 방식, 양초 모양 및 최근 가격 행동이 과거 가격 행동과 어떻게 비교되는지에 대한 정보를 제공합니다.
지표의 본질은 차트에서 볼 수있는 가격 정보 (일반적으로 고가, 저가, 촛대 열기 및 마감)를 사용하여 수식을 적용한 다음 시각 정보로 변환하는 것입니다.
따라서 상인의 임무는 지표에 대한 정보를 의미있는 방식으로 해석하는 것입니다. 여기에 문제가 있습니다. 대부분의 거래자들은 자신이 사용하고있는 지표를 결코 보지 않으며 지표가 가격을 분석하는 데 사용하는 수식을 이해하려고 노력한 적이 없습니다.
전문가로서 정보에 대한 갈증이 필요합니다. 자신의 연구를 수행하고 도구를 알게됩니다.
스토캐스틱에서 십자가를 찾는 것이 전부라면, 과잉 매입 / 과매도 지역으로가는 지표 만 기다리거나 신호로 MACD에서 크로스 오버를 기다리는 경우 지표는 당신을 위해 일하고 어쩌면 거래는 옳지 않습니다.
지표는 가격 정보를 분석하는 데 사용하는 도구이며 지표가 신호를 제공하지 않기 때문에 바로 가기를 찾고 있거나 단순히 "신호"를 검색하는 경우 표시가 나쁜 거래 성능으로 이어질 수 있습니다.
거래는 단서를 찾는 것입니다.
잠재적 및 높은 확률의 무역 시나리오를 확인하는 것은 모두 단서를 찾고, 결합하고, 해석하는 데 있습니다. 그리고 지표와 가격 행동은 단서를 찾아내는 데는 단지 두 가지 다른 방법 일뿐입니다.
RSI의 차이점은 가장 최근의 가격 이동이 이전 가격만큼 강하지는 않았지만 즉시 단축 될 신호가 아니라는 것을 알려줍니다. bearish engulfing 패턴은 이전에 비해 곰 같은 활동이 더 있었음을 알려주지 만 자동 판매 신호가 아닙니다. 머리와 어깨의 패턴은 고저차의 크기가 변했고 구매자가 가격을 새로운 최고치로 밀어 낼 수는 없지만, 머리와 어깨의 패턴을 모두 줄여야한다는 것을 의미하지는 않습니다. 컨텍스트와 합류가 중요합니다.
각 거래 스타일, 방법 및 접근 방식의 목적은 단서를 식별하고 거래자가 작업 할 수있는 프레임 워크를 제공하는 방법을 제공하는 것입니다. 단서를 수집하고 의미있는 방법으로 결합한 다음 정교한 거래 결정을 세우는 것이 전부입니다. 사냥 신호는 어떤 거래가되어야하는 것이 아닙니다.
표시자는 즉시 진행 상황을 알려줍니다.
지표가 실제 목적을 이해한다면 지표는 훌륭한 도구입니다. 물론 가격 행동을 살펴보고 모멘텀이나 변동성에 대한 아이디어를 얻을 수 있지만 지표는 추측을 없애고 정보 처리를 훨씬 빠르고 쉽게 만듭니다.
표시기를 사용할 때 오해와 주관성이 거의 없습니다. 당신은 트렌드가 얼마나 강한 지 궁금해하고, 변동성이 정말로 증가하고 있다면 RSI를 보거나 Bollinger Bands를 보면서 즉시 가격이 무엇인지 알 수 있습니다.
다시 말하지만, 그것은 정보 지표를 해석하는 것으로 귀착됩니다. 지표는 가격 데이터를 시각적 정보로 변환합니다. 중요한 결정을 내릴 때 거래의 한가운데서 가격 책정에 대해 생각할 필요가 없다면 우리를 다음 단계로 이끌 수있는 큰 가치가 될 수 있습니다 ...
지표는 규칙 기반 거래에 이상적입니다.
이전에 언급했듯이 지표는 완전히 객관적인 정보를 제공함으로써 추측을 제거합니다. 징계에 어려움을 겪고있는 새로운 상인이나 상인은 이로부터 혜택을 볼 수 있습니다.
예를 들어, 트렌드 트레이더 인 경우 표시기를 필터로 사용할 수 있습니다. 더 높은 시간대의 가격이 일정한 이동 평균 이상이고 RSI가 상승하는 경우 또는 Stochastics이 위쪽을 가리키고있는 경우에만 낮은 거래 시간에 긴 거래 기회를 찾을 수 있다고 규정하는 규칙이있을 수 있습니다. 지표 기반 규칙을 사용하여 더 높은 시간 프레임 필터를 사용하면 종종 새로운 거래자에 대한 경이로움이 작용합니다.
물론 다른 가능한 유스 케이스가 많이 있지만 아이디어는 항상 동일합니다. 거래 스타일과 목표를 지원하는 지표를 선택한 다음 필터로 사용하고 추가 기준을 기다립니다.
"나는 나의 점검표를 복습한다. 그것은 필기 시트를 플라스틱으로 쌓아 놓은 상태로 내 책상의 오른쪽 구석에 녹화하여 간과 할 수 없습니다. "& # 8211; 마티 슈워츠.
왜 지표가 지연됩니까? 너무 늦었을 때 왜 항상 중요한 것들을 보여 줍니까?
지표가 뒤떨어져있는 것은 사실이지만 가격 행동도 마찬가지입니다. 지표는 이미 일어난 일만 분석 할 수 있습니다. 촛대 패턴이나 차트 구성에는 과거 가격 데이터 만 포함됩니다.
지표와 가격 행동은 본질적으로 같은 것이다.
그러나 우리가 말했듯이, 지표는 정보만을 제공하고 신호는 제공하지 않습니다. 따라서 지표 정보를 사용하여 차트에 표시된 것과 결합한 다음 정교한 거래 아이디어를 형성하십시오.
둘째, 지표의 매개 변수를 조정하십시오. 상식의 부족은 종종 놀라운 일입니다. 하루의 상인이고 변화하는 가격과 시장 상황에 빠르게 대처해야하는 경우 20 기간 표시기 설정을 사용하는 것이 정말 도움이됩니까? 그리고 무언가가 일어날 때 더 빠르게 이동하는 지수 이동 평균을 사용하는 것이 더 합리적이지 않습니까?
결론 : 지표의 진정한 의미.
항상 거래 스타일의 목표와 지표로 달성하고자하는 목표를 알고 있어야합니다. 그런 다음 적절하게 조정하십시오. 이 기사의 요령과 지표를 보는 새로운 방법을 통해 지표가 가격 행동 거래보다 더 좋거나 나쁘지 않다는 것이 분명해진다. 일단 상인이 지표를 신호 도구로 사용을 중지하면, 그는 자신의 거래를 새로운 차원으로 바꿀 수있게 될 것입니다.
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8 개의 댓글.
잘했다! 이 기사에서 사람들에게 무엇을 말하려고하는지 완전히 이해합니다. 지표가 어떻게 사용되어야하는지에 대한 것입니다.
고마워, 웨슬리. 지표가 실제로 무엇인지 명확히하는 데 도움이되기를 바랍니다.
u는 R을 사용하여 일일 20ma 좋은 생각이 아니야 ?? /
나는 1 일을 물어보고 싶다 내가 daytrading에 대한 5 분 차트와 함께 20m를 사용하는 것은 맞습니까? 아니면 9 또는 10ma를 사용해야합니까? 친절하게 도와주세요.
고집스럽게 고맙습니다.
나는 스윙 트레이더이고 5 분 차트에 대한 경험이 없습니다.
Moritz는 프로 지역에서 15 분 및 5 분 차트를 거래합니다 pro. tradeciety /
이 기사에서 좋은 점. 하나의 관찰이지만, 지표의 매개 변수 조정에 관한 단락과 관련하여. 당신은 하루 동안 상인을 위해 20 기간 동안 지표를 사용하는 것은 의미가 없다고 말합니다. 핵심 단어는 & # 8216; period & # 8217;입니다. 하루 거래자는 5 분 또는 15 분을 의미하는 작은 시간대 차트를 사용합니다. 따라서이 경우 20 기간 설정을 사용하는 것이 좋습니다. 필요한 조정은 번호 또는 기간이 아닌 시간 프레임 단위로 수행됩니다. 그 숫자가 낮을수록 지표가 더 중요하지 않음을 명심해야한다. 왜냐하면 지표가 점점 더 적은 자료에 근거하기 때문이다.
코멘트를 남겨 주신 것에 대해 다시 한 번 감사드립니다. 기간에 관해서는 다른 시각을 가지고 있습니다. 특히 제안한 바와 같이, 더 낮은 시간대를 거래 할 때는 특히 그렇습니다.
5/15 분 시간대에 일반적으로 많은 변동성을 볼 수 있으며 모멘텀은 매우 빠르게 변할 수 있습니다. 따라서 20 기간 설정 (사람들이 기본 표시기 설정에 대해 생각하기 시작한 예일지라도)은 변동성 또는 모멘텀 변경이 충분히 신속하게 알려지지 않았기 때문에 너무 많은 것일 수 있습니다. 물론, 낮은 기간 설정을 사용하면 지표가 더 빨리 돌아가고 앞뒤가 많이 달라 지지만 기사가 다시 나오는 곳입니다. 상인은 지표에 의존하지 않지만 정보 제공자 만 사용할 수 있습니다.
나는 이것이 기간 설정 및 거래 스타일에 관한 나의 요점으로 도움이되기를 바랍니다.
머리와 어깨의 형성에 관해 이야기 한 후에 당신은 컨텍스트와 컨 플루 언스 & # 8221; 중요한 일이지만 그걸 맡겨라. 나는 그 진술을 한 후에 더 많은 설명이 필요하다고 느꼈다.
의견을 보내 주셔서 감사합니다. 바로 그 이유는 제가 이전 기사와 링크되어 있기 때문에 훨씬 더 깊어졌습니다.
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거래 지표가 작동하지 않음
지난 10 ~ 15 년간의 거래는 매우 흥미 롭습니다. 분명히 기술은 세계의 모든 측면에 중요한 영향을 미쳤습니다. 그것은 거래에서 전혀 다르지 않습니다. 그러나 그것이 정말로 우리를 도왔습니까?
한 가지는 분명한 것입니다. 우리는 이전보다 더 많은 장난감을 처분 할 수 있습니다. 이것은 지표에 대해 두 번 사실입니다. 무료 차트 작성 플랫폼 일지라도 수백 가지의 다양한 지표를 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나 이것들이 실제로 당신에게 유익합니까?
이 외환 거래 자습서에서 나는 거래 지표가 가지고있는 모든 네거티브를 검토 할 것입니다.
그들은 모두 뒤떨어져 있습니다. 사실입니다, 그들은 단지 당신이 이미 알고있는 것을 말하고 있습니다. 예를 들어, stochastics 표시기. 두 선이 위아래로 교차하여 한 방향으로 또는 다른 방향으로 강한 움직임을 나타낼 때 이미 이동이 일어났습니다. 표시등이 파티에 너무 늦었습니다. 반대 forex 가격 행동과 같은 무언가에 상인 선도적 인 정보를 제공합니다.
아무도 그들 중 어떤 사람이 실제로 무엇을하는지 안다 : stochastics, MACD, RSI 등의 기본 지표에 대해 대부분의 거래자에게 질문하면 기계 거래 시스템에 사용하는 방법에 대해 대부분 알 수 있지만 더 깊은 것을 찾고 있다면 그들이하는 일에 대한 이해, 대부분의 사람들은 단서가 없다. 그들은 보통 두 줄이 서로 교차 할 때 구입할 것이라고 말합니다. 그것은 그것의 범위에 관한 것입니다.
그들이 매우 유용하다면, 어떻게 많은 사람들이 돈을 잃어 버리고있는 걸까요? : 지표가 100 % 기계적 도구라고 가정하기 때문에 진지하게, 왜 그렇게 많은 사람들이 고군분투하고 있습니까? 거래 규칙은 다소 보편적이어야하지만 외환 거래자 중 실제로 5 % 만 돈을 벌고 있습니다. 그것은 생각할 가치가있는 것입니다.
당신은 당신의 지표만큼이나 훌륭합니다 : 지표를 사용할 때, 당신은 그들에 의해 살고 죽을 것입니다. 이것은 기본적으로 모든 거래자가 평등하게 만들어 졌음을 의미하며, 지표가 "좋은 하루"를 읽는 것을 희망합니다. 그렇지 않으면 시장을 읽는 것이 긴 하루가 될 것입니다.
당신은 심지어 가격을보고 있지 않습니다 : 당신이 forex scalping indicator를 사용할 때 기술적으로 당신이 통화의 가격을 보지 않아도된다는 것이 이상하다는 것을 알지 못합니까? 당신이 정말로 기다리고있는 것은 당신의 모든 지표가 일렬로 세워지는 것입니다. 당신이 그 이론적 근거를 지키면 가격은 그렇게 중요하지 않습니다. 그런 생각을 할 때, 그것은 어리석은 생각입니다. 그렇죠?