거북이 거래 시스템

터틀 거래 시스템
거북이처럼 그들이 배운 원래의 거북이 규칙과 교역하는 법을 배우십시오.
TurtleRules는 이전 상품 거래자 및 은행 독점 상인에 의해 프로그래밍되었습니다.
유일한 거북이 거래 소프트웨어는 원래 거북이 규칙을 엄격하게 준수하도록 프로그래밍되었습니다.
매개 변수 최적화 : N 당 N 위험, N 정지, ATR, 브레이크 아웃, 후행 정지, FailSafe 및 최대 단위.
Walk Bar-by-Bar는 일상적인 신호와 기대감을주고 완벽한 학습 경험을 제공합니다.
원본 거북 규칙의 올바른 이해를 위해 이론적 거래와 실제 거래를 비교하는 능력.
붙박이 유령 체계는 정확한 마지막 무역품 여과기를 위해 건너 뛴 무역을 포함하여 모든 이론적 인 무역을, 추적한다.
저작권 및 COPY; 1998 - 2017 기술적 분석. 판권 소유.
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거북이 거래 시스템.
거북이 거래 시스템 (아래 규칙과 설명)은 전형적인 추세 시스템입니다. 몇 가지 고전적 추세를 따르는 시스템을 사용하여 우리는 월간 기준으로 지혜 국가 추세 보고서를 발행합니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 반영하고 추적하기 위해 작성되었습니다.
종합 지수는 지혜 거래 (Wisdom Trading)가 고객에게 액세스를 제공 할 수있는 30 개 이상의 거래소 이상의 300 개 이상의 선물 시장에서 선택된 여러 기간 및 가상의 포트폴리오에 대해 시뮬레이션 된 시스템 (Turtle 시스템과 유사)의 조합으로 구성됩니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.
매달 보고서에 대한 업데이트를 게시합니다.
거북 무역 시스템 설명.
터틀 트레이딩 시스템은 Donchian Dual Channel 시스템과 유사한 브레이크 아웃에서 거래됩니다. 두 개의 소규모 인물, 입장을위한 더 긴 탈주 및 출구를위한 짧은 탈주가 있습니다. 이 시스템은 또한 마지막으로 교역이 감소한 경우 짧은 항목이 사용되는 이중 길이 항목을 선택적으로 사용합니다.
Turtle 시스템은 ATR (Average True Range)을 기반으로 정지를 사용합니다.
N의 Turtle 개념은보다 일반적인 용어 인 ATR (Average True Range)으로 대체되었습니다.
이 매개 변수는 짧은 방향의 거래를 수행할지 여부를 Trading Blox에 알립니다.
이 매개 변수가 False (선택 취소 W 사용 불가능)로 설정되면, Trading Blox는 해당 계측기의 마지막 항목을 다시보고 실제로 성공했는지 아니면 이론상 성공한지를 판별합니다. 마지막 거래가 우승자이거나 우승자라면 방향 (길거나 짧은)에 관계없이 다음 거래를 건너 뜁니다.
마지막 탈주는 특정 탈주가 실제로 취해 졌는지 여부에 관계없이이 시장에서 마지막 탈주로 간주되거나이 규칙으로 인해 건너 뛰었습니다. (Trading Blox는 Entire Failsafe Breakouts가 아닌 일반 & # 8220;
마지막 브레이크 아웃의 방향 (길거나 짧음)은 현재 고려중인 거래의 방향과 마찬가지로이 규칙의 작동과 관련이 없습니다. 따라서 가상의 것이 든 실제의 것이 든 잃어버린 긴 브레이크 아웃이나 길 잃은 짧은 브레이크 아웃은 방향 (길거나 짧은)에 관계없이 이후의 새로운 브레이크 아웃을 유효한 입력으로 사용할 수 있습니다.
일부 상인들은 크고 연속 된 두 번의 승리가 쉽지 않다고 생각합니다. 또는 수익성있는 무역이 잃어버린 무역을 따라갈 가능성이 더 큽니다. Trading Blox에서는이 매개 변수를 False로 설정하여이 아이디어를 테스트 할 수 있습니다.
엔트리 오프셋에 따라 가격이 선행 X 일 중 최고 또는 최저에 도달하면 거래가 시작됩니다. 예를 들어, Entry Breakout = 20은 가격이 20 일 동안 최고치에 도달하면 긴 포지션이 취해진 것을 의미합니다. 가격이 20 일 낮게 떨어지면 짧은 포지션이 취해진 다.
엔트리 Failsafe 브레이크 아웃 (일)
이 매개 변수는 Last가 Winner 인 경우 Trade와 함께 작동하며, Last if Winner = False 인 경우에만 사용됩니다 (위의 부분 스크린 샷과 동일).
예를 들어, 다음 매개 변수 및 값 집합을 고려하십시오.
이러한 설정을 사용하면 20 일의 브레이크 아웃 엔트리가 최근에 신호되었지만 이전 거래가 승자 (실제로 또는 이론적으로)로 인해 건너 뛴 경우 55 일 극단적 인 높음 또는 낮음보다 높거나 낮은 가격이 나왔다면 , 이전 거래의 결과에 관계없이 해당 입장에 대한 입장이 시작됩니다.
Entry Failsafe Breakout은 Trade is Last 수상작 규칙의 동작으로 인해 매우 강한 추세를 놓치지 않도록합니다.
0으로 설정하면이 매개 변수가 적용되지 않습니다. ATR의 항목 옵셋이 1.0으로 설정된 경우 가격이 일반 브레이크 아웃 가격에 1.0 ATR을 더할 때까지 긴 위치가 입력되지 않습니다. 마찬가지로 가격이 정상적인 브레이크 아웃 가격에서 1.0 ATR을 뺀 값이 될 때까지 짧은 포지션이 입력됩니다. 이 매개 변수에는 양수 또는 음수 값을 지정할 수 있습니다. 양수 값을 사용하면 효과적으로 선택한 브레이크 아웃 임계 값 이후 지정된 점까지 입력이 지연됩니다. 마이너스 값은 선택한 브레이크 아웃 임계 값보다 먼저 입력됩니다.
이 매개 변수는 기존 위치에 추가 된 가격을 정의합니다. 거북은 탈주에서 단일 유닛 위치에 진입하고 무역 개시 이후 1/2 ATR 간격으로 해당 위치에 추가되었습니다. (기존 위치에 추가하는 것을 '피라미드'라고도합니다.)
초기 누락 입력 후 Trading Blox는 ATR의 단위 추가로 정의 된 각 간격에서 가격이 호의적으로 진행됨에 따라 단위 (또는 하루 만에 큰 가격 이동의 경우 단위)를 계속 추가합니다. 다양한 최대 단위 규칙 (아래에 설명 됨)에 지정된 최대 허용 단위 수
히스토리 시뮬레이션 테스트 중에 이론적 인 진입 가격은 시뮬레이션 된 채우기 가격을 얻기 위해 Slippage Percent 및 / 또는 Minimum Slippage로 조정 또는 조정됩니다. 따라서 각 간격은 이전 주문의 시뮬레이션 된 채우기 가격을 기반으로합니다. 따라서 초기 브레이크 아웃 주문이 1/2 ATR만큼 미끄러 진 경우 새 주문은 1/2 ATR 미끄러짐과 ATR의 단위 추가로 지정된 일반 단위 추가 간격을 고려하여 이동됩니다.
이 규칙의 예외는 거래 진행 중에 하루 단위로 여러 단위가 추가되는 경우입니다. 예를 들어, 단위 추가가 ATR = 0.5 인 경우 초기 이탈 명령이 배치되고 1/2 ATR의 미끄러짐이 발생합니다. 며칠 후 같은 날에 2 개의 유닛이 추가됩니다. 이 경우 첫 번째 단위의 미끄러짐을 기준으로 두 번째 단위와 세 번째 단위 모두의 주문 가격이 1/2 ATR (브레이크 아웃 이후의 전체 ATR까지)으로 조정됩니다. 일반적으로 여러 단위가 추가 된 경우 (각각 별도의 요일에 있음) 각 단위의 주문 가격은 진행중인 거래의 모든 단위의 누적 슬립 (N 단위)에 의해 조정됩니다.
이 매개 변수는 ATR로 초기 가격에서 시작 가격까지의 거리를 정의합니다. ATR은 일일 변동성의 척도이고 거북이 거래 시스템 중단은 ATR에 기반하기 때문에 이것은 터틀 시스템이 변동성을 기반으로 다양한 시장에서 포지션 크기를 균등하게한다는 것을 의미합니다.
원래 거북이 규칙에 따르면, 가격이 입장료에서 2 ATR 하락하면 긴 포지션이 중단되었습니다. 반대로 입장 가격에서 ATR이 2 ATR 상승하면 매도 포지션이 중단되었습니다.
X 일이 높거나 낮게 움직이는 Exit Breakout 기반 정지와 달리 ATR에서 Stop으로 정의 된 정지는 & # 8220; 정지시 입국시 입구 가격보다 높거나 낮게 고정됩니다. 설정되면 유닛이 추가되지 않는 한 거래 과정 전체에 걸쳐 변화하지 않으며, 이 경우 이전 유닛은 유닛 추가 (ATR)에 지정된 값만큼 증가합니다.
거래가 ATR의 Stop, 반대 방향의 Entry Breakout 또는 Exit Breakout (위 참조) 중 해당 시점에 가격에 가장 근접한 가격으로 정해진 가격에 도달하면 거래가 청산됩니다.
이 시스템에서 거래 시작일의 초기 진입 정지는 주문 가격에 근거합니다. 이것은 주문이 가득 차면 정지 장치를 쉽게 놓을 수 있도록하기위한 것입니다. 그 정지는 다음날 실제 실제 가격에 따라 조정됩니다.
진행중인 거래는 출구 오프셋에 따라 가격이 선행 X 일 중 최고 또는 최저에 도달 할 때 종료됩니다. 이 개념은 Entry Breakout과 동일하지만 논리는 바뀝니다. 긴 거래는 X 일 최저 가격보다 낮을 때 종료되고 짧은 거래는 X 일 최저 가격보다 높게 나올 때 종료됩니다.
출구 브레이크 아웃은 가격과 함께 (또는 아래로) 이동합니다. 그것은 불리한 가격 소풍으로부터 보호하고 추세가 바뀔 때 이익을 잠그는 역할을하는 후행 중지 역할을합니다.
거래가 ATR의 Stop, 반대 방향의 Entry Breakout 또는 Exit Breakout (위 참조) 중 해당 시점에 가격에 가장 근접한 가격으로 정해진 가격에 도달하면 거래가 청산됩니다.
0으로 설정하면이 매개 변수가 적용되지 않습니다. ATR의 Exit Offset이 1.0으로 설정되면 가격이 정상적인 브레이크 아웃 가격에서 1.0 ATR을 뺀 값이 될 때까지 긴 위치가 종료되지 않습니다. 마찬가지로, 가격이 정상적인 탈주 가격에 1.0 ATR을 더할 때까지 짧은 포지션이 종료됩니다. 이 매개 변수에는 양수 또는 음수 값을 지정할 수 있습니다. 양수 값을 지정하면 선택한 브레이크 아웃 임계 값 이후의 지정된 지점까지 이탈이 지연됩니다. 음수 값은 브레이크 아웃 임계 값을 선택하기 전에 종료됩니다.
이 매개 변수는 단일 선물 시장 또는 단일 재고에서 한 번에 보유 할 수있는 Units의 최대 수를 정의합니다. 예를 들어, Max Instrument Units = 4는 한 번에 4 단위의 커피를 저장할 수 없다는 것을 의미합니다. 여기에는 초기 유닛과 추가 된 3 유닛이 포함됩니다.
이 시스템의 사용자 정의 버전.
우리는 귀하의 거래 목적에 맞게이 시스템의 맞춤형 버전을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오 선택 / 다양 화, 기간, 자본 시작 & # 8230; 우리는 요구 사항에 맞는 매개 변수를 조정하고 테스트 할 수 있습니다.
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대체 시스템.
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거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.
가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.
가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.
가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.
Wisdom Trading은 NFA 등록 브로커입니다.
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선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

거북 무역 : 시장 전설.
1983 년 리차드 데니스 (Richard Dennis)와 윌리엄 에크 하르트 (William Eckhardt)의 전설적인 상품 거래자들은 누군가가 교역을 배울 수 있다는 것을 증명하기 위해 거북이 실험을했습니다. 자신의 돈과 거래 초보자를 사용하여 실험은 어떻게 이루어 졌습니까?
거북이 실험.
1980 년대 초 데니스는 무역 세계에서 압도적 인 성공으로 널리 인정 받았습니다. 그는 5,000 달러 미만의 초기 지분을 1 억 달러 이상으로 바꿨습니다. 그와 그의 파트너, Eckhardt는 그들의 성공에 대해 자주 토론했습니다. Dennis는 선물 시장 거래에 대해 누구에게나 가르 칠 수 있다고 믿었으며 Eckhardt는 Dennis에게 그가 거래에서 이익을 얻는 특별한 선물을 받았다고 반박했다.
실험은 데니스가 마침내이 논쟁을 해결하기 위해 마련되었습니다. 데니스는 자신의 규칙을 가르치고 진짜 돈으로 거래하게하는 사람들을 만날 수 있습니다. Dennis는 자신의 아이디어에서 트레이더에게 자신의 돈을 실제로 제공 할 것이라고 강력히 믿었다. 훈련은 2 주 동안 지속될 것이며 반복해서 반복 될 수 있습니다. 그는 싱가포르에서 방문한 거북이 농장을 회상하고 농장에서 자란 거북이처럼 신속하고 효율적으로 상인을 키울 수 있다고 결정한 후 학생들을 "거북이"라고 불렀습니다.
거북 찾기.
내기를 해결하기 위해 Dennis는 The Wall Street Journal에 광고를 게재했으며 수천명이 상품 거래 세계에서 널리 인정받는 마스터의 발 밑에서 거래를 배우기 위해 신청했습니다. 오직 14 명의 상인 만이 처음 "거북이"프로그램을 통해 그것을 만들 것입니다. 데니스가 사용한 정확한 기준을 아는 사람은 아무도 없지만 프로세스에는 일련의 참 또는 거짓 질문이 포함되어 있습니다. 몇 가지를 아래에서 찾을 수 있습니다.
커다란 하락세가 끝나면 최저치에 오를 수있을 때 거래에서 큰 돈이 생깁니다. 거래하는 시장의 모든 견적을 보는 것은 도움이되지 않습니다. 다른 사람들의 시장에 대한 의견은 따를 것이 좋습니다. 하나의 위험에 대해 10,000 달러가 있다면, 모든 거래에서 2,500 달러의 위험을 감수해야합니다. 개시시에 손실이 발생하면 청산 할 위치를 정확하게 알아야합니다.
기록에 따르면 거북이 방법에 따르면 1과 3은 거짓입니다. 2, 4, 5가 참입니다. (거북이 거래에 대한 더 자세한 정보는 거래 시스템 : 군중과의 만남 또는 고독한 늑대일까요?)
거북이는 추세에 따라 전략을 구현하는 방법을 매우 구체적으로 가르쳐 왔습니다. 아이디어는 "트렌드가 당신의 친구"라는 것입니다. 따라서 거래 범위의 위쪽으로 나가는 선물을 사서 짧은 단점을 판매해야합니다. 실제로 이것은 예를 들어 새로운 4 주 최고를 진입 신호로 구매하는 것을 의미합니다. 그림 1은 전형적인 거북이 거래 전략을 보여줍니다. 자세한 내용은 활성 거래 정의를 참조하십시오.
이 무역은 새로운 40 일 최고에 시작되었습니다. 출구 신호는 20 일 최저치 이하로 마감되었습니다. Dennis가 사용한 정확한 매개 변수는 수년 동안 비밀로 유지되었으며 현재 다양한 저작권으로 보호 받고 있습니다. "Complete TurtleTrader : The Legend, Lessons, The Results"(2007)에서 저자 Michael Covel은 특정 규칙에 대한 통찰력을 제공합니다.
TV 나 신문 평론가의 정보를 바탕으로 거래 결정을 내리는 것보다는 가격을 살펴보십시오. 구매 및 판매 신호에 대한 매개 변수 설정에 약간의 유연성이 있습니다. 다른 시장에 대한 다양한 매개 변수를 테스트하여 개인적인 관점에서 가장 잘 작동하는 것이 무엇인지 확인하십시오. 항목을 계획 할 때 출구를 계획하십시오. 이익을 얻을시기와 손실을 줄일시기를 아십시오. (자세한 내용은 이익 / 손실 계획의 중요성을 읽어보십시오.) 평균 진정한 범위를 사용하여 변동성을 계산하고이 값을 사용하여 포지션 크기를 변경하십시오. 덜 불안정한 시장에서 더 큰 지위를 차지하고 가장 불안한 시장에 대한 노출을 줄입니다. (더 많은 통찰력을 얻으려면 변동폭을 평균 True Range로 측정하십시오.) 단일 거래에서 계정의 2 % 이상을 위험에 처하지 마십시오. 큰 수익을 올리고 싶다면 큰 손실을 감수해야합니다.
그것은 효과가 있었습니까?
전 거북 러셀 샌즈 (Russell Sands)에 따르면, 데니스 (Dennis)가 개인적으로 훈련 한 두 종류의 거북이는 불과 5 년 만에 1 억 7500 만 달러 이상을 벌었 다. Dennis는 초심자가 성공적으로 교역하는 법을 배울 수 있다는 것을 의심의 여지없이 입증했습니다. Sands는 시스템이 여전히 잘 작동한다고 주장하면서 2007 년 초에 $ 10,000으로 시작하여 원래의 거북이 규칙을 따랐다면 2 만 5 천 달러로 그 해를 마감했을 것입니다.
Dennis의 도움 없이도 개인은 거북 무역의 기본 규칙을 자신의 거래에 적용 할 수 있습니다. 일반적인 아이디어는 가격이 합병되거나 반전되기 시작할 때 브레이크 아웃을 구매하고 거래를 마감하는 것입니다. 시장이 상승 추세와 하락 추세를 동시에 경험하기 때문에이 시스템 하에서 동일한 원칙에 따라 짧은 거래가 이루어져야합니다. 입력 신호에 대해 모든 시간 프레임을 사용할 수 있지만 수익성있는 거래를 극대화하려면 출구 신호를 상당히 짧게해야합니다. (더 자세한 내용은 트레이딩 브레이크 아웃의 구조를 참조하십시오.)
그러나 거대한 성공에도 불구하고, 거북이 거래의 단점은 적어도 상승 효과만큼이나 크다. 모든 거래 시스템에 대한 회유가 예상되어야하지만 경향 추종 전략에 특히 중점을 두는 경향이 있습니다. 이것은 적어도 부분적으로 대부분의 탈주가 잘못된 움직임 인 경향이있어서 많은 거래를 잃는 결과를 낳습니다. 결국 실무자들은 정확한 40-50 %의 시간을 예상하고 대규모 삭감을 준비한다고 말합니다.
결론.
비영리 단체가 큰 이익을 위해 거래하는 방법을 배우는 이야기는 훌륭한 주식 시장의 전설 중 하나입니다. 또한 입증 된 기준의 특정 세트를 고수함으로써 상인들이 더 큰 수익을 실현하는 데 도움이되는 방법에 대한 훌륭한 교훈입니다. 그러나이 경우 결과는 동전 뒤집기에 가깝습니다. 따라서이 전략이 당신에게 적합한 지 여부는 귀하가 결정할 것입니다.

터틀 거래 시스템
거북이 거래 시스템을 살펴 봅니다.
그것은 모두 1983 년에 시작되었습니다.
"터틀 트레이딩 시스템은 완전한 트레이딩 시스템이었습니다. 그 규칙은 거래의 모든 측면을 다루었으며, 상인의 주관적인 변덕에 대해서는 결정을 내리지 못했습니다. 그것은 완벽한 거래 시스템의 모든 요소를 ​​가지고있었습니다. "
2) Position Sizing - 구매 또는 판매 할 금액.
3) 항목 - 구매 또는 판매시기.
4) 멈춤 - 언제지는지를 벗어나야합니다.
5) 퇴장 - 이기는 위치에서 벗어날 때.
6) 전술 - 사고 파는 법.
나는 또한 계산의 뒤에 규칙과 수학의 세부 사항을 설명하지 않을 것이다. 게시 된 규칙에서이를 확인할 수 있으며 위에서 언급 한 웹 사이트에서 규칙을 다운로드 할 것을 강력히 권장합니다.
TradeStation 2000i의 터틀 규칙.
2) 대체 Whipsaw 중지 전략.
2) 두 번째는 계약 위치 크기 1을 기준으로 모든 이론 거래의 미실현 실현 실현 손익을 보여줍니다.
3) 세 번째는 모든 이론적 거래의 시장 위치를 ​​보여준다.
4) 네 번째 항목은 2N-stop 및 Ѕ N 이익 계산을 위해 포지션 입력 전날의 N이 포착되어 전체 포지션 기간 동안 사용 된 N 값을 보여줍니다.
도표는 그림 5에 재현되어있다.
통화, 주식, 선물 및 옵션 거래는 잠재적 인 보상이 크지 만 잠재 위험도 크다. 통화, 주식, 선물 및 옵션 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고 기꺼이 받아 들여야합니다. 잃을 여유가없는 돈으로 거래하지 마십시오. 이것은 통화, 주식, 선물 또는 옵션을 매수 / 매도하는 권유도 아닙니다. 이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이있는 진술은 없습니다. 모든 거래 시스템 또는 방법론의 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.
중요 :이 차트와 설명은 기술적 분석을 사용할 수있는 방법에 대한 교육으로 제공됩니다. 기술 분석 & amp; 연구는 투자 고문이 아니며 우리는 하나라고 주장하지 않습니다. 이 차트와 설명은 여기에 언급 된 원래의 의도 된 목적 이외의 투자 자문 또는 기타 투자 서비스로 해석되어서는 안됩니다.