거래 전략 분류

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.
액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)
데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 거래자들에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)
[어떤 전략이 가장 효과가 있는지 배우는 것은 중요한 상인으로 취할 수있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]
일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 트레이더가 수행 할 때 포지션 거래는 활성 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.
추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)
스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동이 일어나지 않는 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)
거래 전략에 고유 한 비용.
적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 하드웨어 및 소프트웨어를 많이 구매해야합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.
능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

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체계적인 거래 전략의 범주?
인덱스 또는 펀드 애널리스트 (fund-of-fund) 분석가가 고려할 수있는 체계적인 트레이딩 전략 (예 : 모멘텀, 평균 리 버전)의 주 카테고리는 무엇입니까?
일반적인 하위 전략이 있습니까?
mean-reversion / trend 다음과 같은 다른 전략 유형이 있습니다.
차익 거래 - 상관 된 자산을 가격에 가깝게 유지 (SPX 지수와 이에 포함 된 500 종목 또는 런던의 금 거래 대 뉴욕의 금 거래)
시장 만들기 - 입찰가로 매수, 물음에 매도, 스프레드를 얻는다.
유동성 리베이트 - 일부 금성 책에 제한 주문을 지불합니다. 구매 주문을 한도에 넣고, 가격이 올라 갔을 때 (또는 그 이상으로) 구입 한 가격으로 판매하려고 시도하고 환급을 받으십시오. 대량, 저렴한 가격의 자산에 가장 적합합니다.
약탈 거래 - 시장에서 커다란 숨겨진 유동성을 찾고이를 선도하십시오.
행동 거래 - 시장 감정을 정량화하고 그것에 대한 거래를 수행하고 (트윗 분석, 글로벌 / 지역 분위기 결정, 시장 행동에 대한 영향을 예측하는 알려진 심리학 이론 사용)
이벤트 거래 - 뉴스 (전자, 종이, 블로그, twits)를 분석하고 새로운 관련 사실 (소송, 신제품, 새 경영 등)의 시장 영향을 예측합니다.
퀀트 트레이딩 모델에 대한 공식적인 분류법은 없습니다. 결국 "가치 평가"는 본질적으로 주관적입니다. 아무리 많은 수학이 투입 되더라도 말이죠. 그러나 도움이 될만한 업계 표준 용어가 있습니다.
구현별로 세분화 할 수도 있습니다.
시간 범위 : 장기간에서 고주파에 이릅니다. 배팅 구조 : 상대적 또는 내장형 인 스트 루먼트 : 액체 또는 비유 동성.
또한 포트폴리오 구성, 포지션 한도, 위험 모니터링 등에도 미치지 않습니다.
효과가있는 부분에 대해서는이 격언을 염두에 두십시오.
황소는 돈을 벌고 곰은 돈을 벌지 만 돼지는 도살 당한다.
그리고 마지막으로, 차트리스트를 퀀트와 비교하는 것은 점성술사를 천문학 자와 비교하는 것과 같습니다.
나는 LANY CASH FLOW 방식을 사용하는데, 그것은 내가 가장 좋아하는 방법이다.

예측 주식 지수 : 분류 및 수준 추정 모델의 비교.
주식 시장 수익률의 수준을 측정하는 데 초점을 맞춘 풍부한 연구에도 불구하고 주가 지수 이동의 방향 / 신호의 예측 가능성을 조사하는 연구가 부족합니다. 예측 오차가 거의없는 예측이 반드시 자본 이득으로 변환되지 않는다는 개념이 주어지면, 우리는 수준 추정 접근법의 그룹과 관련하여 여러 다 변수 분류 기법의 효용성을 평가합니다. 구체적으로 예측 실적과 투자 수익을 기준으로 두 가지 유형의 모델 간 시계열 비교를 수행합니다. 확률을 기반으로 방향을 예측하는 테스트 된 분류 모델에는 선형 판별 분석, 로짓, 프로 비트 및 확률 론적 신경망이 포함됩니다. 반면, 레벨을 예측하는 레벨 추정 카운터 파트는 지수 평활화, 다 변수 전달 함수, 칼만 필터를 사용한 벡터 자동 변소 법 및 다층 피드 포워드 신경망입니다. 우리의 비교 연구는 또한 그들의 예측에 의해 생성 된 거래 이익과 관련하여 이들 모델의 상대적 강도를 측정합니다. 보다 효과적인 거래를 용이하게하기 위해 우리는 분류 모델에 의해 추정 된 확률에 의해 유도 된 일련의 임계 거래 규칙을 개발합니다. 경험적 실험에 따르면 분류 모델이 주식 시장 이동 방향을 예측하고 투자 거래 수익을 극대화한다는 측면에서 레벨 추정 모델보다 우월한 것으로 나타났다. 또한, 한계 수익률 트레이딩 규칙의 채택으로 투자 수익률이 향상됩니다.
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약력 : Mark T. LEUNG은 텍사스 대학교 경영 과학 조교수입니다. 그는 University of California에서 BSc와 MBA 학위를 받았으며 인디애나 대학교에서 경영학 석사와 박사 학위를 받았습니다. 그의 연구 관심 분야는 재무 예측 및 모델링, AI 기법의 적용, 스케줄링 및 최적화, 생산 시스템의 계획 및 제어에 있습니다. 그는 결정 과학, 재무 분석의 국제 검토, 태평양 분지 금융 시장 및 정책 검토, 컴퓨터 및 운영 연구 및 다양한 회의 진행에 출간했습니다.
Hazem DAOUK는 인디애나 대학의 Kelley School of Business에서 재무 박사 과정을 밟고 있습니다. 그는 프랑스 파리의 ICS 파리에서 DESCF를, 메릴랜드 대학교에서 MBA를 받았습니다. 그의 연구 관심사는 자산 가격의 변동성, 국제 금융 및 금융 계량 경제학을 포함합니다. 그는 금융 경제 및 컴퓨터 및 운영 연구 저널에 발표했습니다.
An-Sing CHEN은 대만 국립 충 쳉 대학교 재무학과 교수입니다. 첸 박사는 켄트 주립대 학교에서 경영학 학사 학위를 받았고, 재무학 석사 학위를 받았으며 인디애나 대학교에서 경영학 박사 학위를 받았습니다. 관심 분야는 예측 및 모델링, 옵션 및 파생 상품, 국제 금융 및 계량 경제학입니다. 그는 국제 저널 재무, 투자 저널, 재무 분석 국제 검토, 경제 및 금융 국제 검토, 태평양 분지 금융 시장 및 정책 및 컴퓨터 및 운영 연구 검토 등 다양한 저널에 기사를 실었습니다.

[WEBINAR] 양적 거래 전략의 분류.
7 월 11 일 화요일, 7:00 IST | 오전 9시 30 분 | 오후 9:30 SGT.
양적 거래 전략.
거래 전략에 관한 수천 개의 학술 연구 논문이 있습니다. 이 학계가 무엇을 발견했는지, 그리고 어떻게 거래 세계에서 지식을 사용할 수 있는지 알아보십시오.
'Quantpedia & amp; QuantInsti ™ '양적 거래 분야의 연구 개요 양적 거래 전략의 분류 독창적 인 알파를 찾는 곳 덜 알려진 거래 전략의 예 퀀트 리서치의 일반적인 문제 질문 및 답변.